BCE testa resistência dos bancos aos riscos geopolíticos já em 2026

Supervisora do Banco Central Europeu avisa que instituições financeiras terão que apresentar cenários onde prevejam grandes perdas de capital.

As instituições financeiras vão ser testadas pelo Banco Central Europeu (BCE) quanto à sua capacidade de resistir a riscos geopolíticos, anunciou esta terça-feira a presidente do Conselho de Supervisão do BCE, Claudia Buch, no Parlamento Europeu, citada pela agência Reuters. A responsável adiantou que os bancos terão de preparar cenários que incluam perdas significativas de capital.

O BCE tem vindo a alertar, há já algum tempo, que um dos principais riscos para os bancos europeus advém das convulsões geopolíticas — seja diretamente, devido à guerra na Ucrânia, ao conflito em Gaza, ou à imposição de tarifas aduaneiras decididas por Donald Trump.

Nos habituais testes de stress realizados pelo BCE, são os próprios bancos que apresentam os cenários, bem como as perdas de capital previstas caso esses cenários se concretizem. Nesta nova abordagem, será o BCE a definir as potenciais perdas de capital, solicitando aos bancos que elaborem os cenários correspondentes a essas perdas.

“Nos testes de stress a realizar em 2026, pediremos aos bancos que indiquem quais os cenários de riscos geopolíticos que mais podem afetar o seu negócio e quais as perdas de capital que preveem poder ocorrer nos seus balanços”, afirmou Buch.

Há meses que o BCE vem a alertar as instituições financeiras para a necessidade de se prepararem para riscos políticos, nomeadamente para a eventual escassez de dólares, caso a Reserva Federal norte-americana retire as suas linhas de apoio — algo que poderá acontecer com a saída de Jerome Powell da presidência da FED, uma vez que o seu mandato termina no próximo ano.

O exercício previsto para o próximo ano integrará o habitual Processo Interno de Avaliação da Adequação de Capital (ICAAP), realizado pelos bancos no âmbito do Acordo de Basileia II, sendo que o BCE conduz este processo de dois em dois anos, ou seja, nos anos em que não se realiza um teste de esforço a nível da União Europeia, conduzido pela Autoridade Bancária Europeia (EBA).

O último teste, realizado em 2024, incidiu sobre a ciber-resiliência das instituições financeiras.

Os resultados do teste de resistência realizado pela EBA — que já incluía algumas tarifas dos EUA no seu cenário adverso — serão divulgados no início de agosto.